Как решить задачу моделирования социально-экономического развития субъекта РФ

Уважаемые коллеги!

В эпоху неожиданных изменений любая стратегия устаревает намного быстрее, чем кончается период, на который она разработана. Можно констатировать, что сегодня намного целесообразнее осуществлять непрерывное моделирование социально-экономического развития и расчёт “коридора возможностей” и оптимальных сценариев, чем раз в 5-10 лет разрабатывать новую стратегию развития.

Во многих субъектах РФ в настоящий момент происходит накопление данных в ЦОДах, но на должном уровне не осуществляются их обработка и анализ. Соответственно, накопленные данные практически не используются для принятия управленческих и политических решений. Те субъекты РФ, которые смогут преодолеть этот тренд, начнут анализировать собираемые данные и моделировать социально-экономическое развитие, получат мощный импульс для развития. Особо сложной является задача моделирования экономики субъекта РФ. При моделировании экономики страны можно опереться на курс валюты, золото-валютные резервы, таможенную статистику, казначейские счета и другие данные. Экономика субъекта РФ (как и любая мезоэкономика —  экономика города и агломерации, района, федерального округа) должна моделироваться с использованием совершенно иных подходов.

В процессе моделирования экономики субъекта РФ важно решить две задачи: 

1) понять как именно работают цепочки создания добавленной стоимости в экономике субъекта; 

2) выполнить анализ входящих и исходящих потоков (инвестиций, наличных и безналичных денег, кадров, сырья, товаров и т.п.) в экономику субъекта.

Из-за особенностей действующих стандартов статистической отчетности ни в одной стране мира (в том числе в РФ) нет полного представления о том, как именно в данной стране и на каждой отдельной административно выделенной территории внутри неё создаётся добавленная стоимость в экономике, отсутствует актуальное описание цепочек создания стоимости, уровней технологического передела сырья.

Речь идет не о межотраслевом балансе В.В.Леонтьева, а о более глубоком уровне описания цепочек передела и создания стоимости. Пока этого описания нет, не могут быть построены модели “узких мест” в цепочках создания стоимости, а также в поставках сырья, логистике, необходимых ресурсах (электричество, вода, газ) и в инфраструктуре (дороги, трубы, провода).

Соответственно, нет возможности реально видеть возможности развития и локусы, создающие нежелательные явления в экономике. Это приводит к невозможности разумного целеполагания, к тому, что управленцы, которым по должности полагается управлять развитием экономики, не видят, чем именно они управляют. 

Стандартные статистические отчеты отображают ситуацию в целом, предоставляя суммарные величины, глядя на которые можно разве что искать эконометрические 

закономерности, но невозможно проникнуть в понимание того, как именно работает экономика, где она испытывает трудности, а где имеется потенциал, который пока не используется полностью. Для того, чтобы видеть реальную картину создания добавленной стоимости в экономике необходима качественно иная информация, отображающая какие потоки сырья входят в каждое предприятие и какие виды продукции выходят из него, какова загрузка мощностей по каждой технологической линии, каковы производственная и полная себестоимость переработки входящих материалов в исходящие продукты, по какой цене входит сырье, по какой отпускается готовый продукт, какая продукция данного предприятия направляется каким именно покупателям, где расположены рынки сбыта, каковы логистические расходы, какова доля заёмных средств каждого предприятия, на каких условиях эти средства получены, как происходит возврат инвестированного в предприятие капитала, какие дивиденды получают инвесторы (акционеры) и другая подобная информация. Эта информация относится к мезоэкономическому уровню, описывающему экономическое взаимодействие предприятий, расположенных на территории, она позволяет строить полноценные экономические модели цепочек создания стоимости, цепочек товародвижения, логистических цепочек. 

На основе этих моделей могут проектироваться развитие инфраструктуры (электричество, вода, газ, канализация, дороги, мосты, складские комплексы), создание или расширение новых поселков и городов, развитие системы образования, которая может готовить востребованные экономикой кадры. 

Отсутствие нужных данных для моделирования процесса создания добавленной стоимости является серьёзнейшей проблемой, которая практически не осознаётся государственными менеджерами. С ней сталкиваются консалтинговые компании, которым поручают разработку стратегий социально-экономического развития или разработку отраслевых программ, но они, не имея адекватной информационной базы, “выкручиваются”, а заказчик, хотя и ощущает, что что-то не так в разработанных стратегиях и программах, часто оказывается под впечатлением многочисленных ссылок на статистические данные, его внимание тонет в обилии таблиц и диаграмм, и он не может сформулировать, что именно в данном отчете не так.  Как результат, часто происходит имитация моделирования экономики и имитация поиска наиболее интересных направлений развития.

Все эти соображения говорят о том, что на основании данных обычной статистики мы не сможем построить модель экономики субъекта РФ, которая будет по-настоящему полезной для принятия управленческих решений. Необходимо погружение вглубь экономики, на уровень цепочек создания стоимости.

Благодаря моделированию таких цепочек мы сможем понять, где именно в экономике создается добавленная стоимость, насколько она велика, где разрываются цепочки передела (когда следующий этап цепочки создания стоимости происходит за границами субъекта РФ), где наблюдается недостаток перерабатывающих мощностей, а где их избыток. 

Для обработки данных о цепочках создания стоимости потребуется множество добровольцев (студентов экономических ВУЗов, аспирантов), которые возьмут на себя работу по первичной обработке и вводу данных, а при необходимости свяжутся с предприятиями и уточнят или дополнят информацию. В частности, добровольцам предстоит выяснить состав основных контрагентов (поставшиков и покупателей) каждого предприятия.

Далее изложен мой взгляд на то, как следует строить модель социально-экономического развития субъекта РФ.

Для решения предлагается разработать формат описания цепочек создания стоимости между сегментами экономики и отраслями, описания деятельности финансовых институтов, описания процесса реализации инвестиционных проектов, описания финансовых, логистических и HR-потоков, а также социально-экономических показателей.

Цепочки создания стоимости (цепочки передела) — пример таблицы
Цепочки передела/Отрасли
Сельское хозяйство 
Передел 1 (переработка сырья)
Передел 2 (переработка сырья)
Продажа b2b
Продажа b2c
Одежда
Лен
Ткань
Одежда
Опт одежды
Розница одежды
Обувь
КРС, МРС, свиньи 
Кожа
Обувь
Опт обуви
Розница обуви
Еда
Выращивание культур
Переработка
Изготовление продуктов питания
Опт продуктов питания
Розница продуктов питания
Еда, импорт
-
-
Импорт
Опт продуктов питания
Розница продуктов питания
Оптимально вносить в таблицу денеженые величины в отпускных ценах производителя и указывать наценку в %. Необходимо учитывать, что существует множество разновидностей каждого продукта, и число этих разновидностей растет слева направо по столбцам приведённой выше таблицы.

Подобные таблицы потребуется составлять ежегодно, чтобы в дальнейшем отслеживать динамику эволюции цепочек передела сырья и в конечный продукт и распределения конечного продукта. Для построения модели экономики предстоит проделать эту работу за последние 10-15 лет, рассматривая все доступные данные и анализируя изменения экономической ситуации.

Примеры заполненных таблиц (для моделирования реальной экономики субъекта РФ потребуется существенно больше строк и столбцов, но логика их заполнения будет такой же, как в этом примере):

Объем продукции в отпускных ценах, млн. руб.

Цепочки передела/Отрасли
Сельское хозяйство
Передел 1 (переработка сырья)
Передел 2 (переработка сырья)
Продажа b2b
Продажа b2c
Одежда
1000
1200
1400
1600
1800
Обувь
2000
2400
2900
3500
4800
Еда
5000
5500
5800
6500
7900
Еда, импорт

10000
14000
18000

Наценка, %

Цепочки передела/Отрасли
Сельское хозяйство
Передел 1 (переработка сырья)
Передел 2 (переработка сырья)
Продажа b2b
Продажа b2c
Одежда
20%
20%
17%
14%
13%
Обувь
20%
20%
21%
21%
37%
Еда
20%
10%
5%
12%
22%
Еда, импорт

40%
29%

Общая информация о цепочках создания стоимости

Все перечисленные далее признаки предстоит описать в виде таблиц, подобных приведенным выше примерам.

Производственные мощности (максимально возможный объем продукции в текущих ценах в год), млн. руб.
Объем продукции в отпускных ценах, млн. руб.
Наценка, %
Налоги в федеральный бюджет, млн. руб.
Налоги в бюджет субъекта РФ, млн. руб.
Налоги в муниципальные бюджеты, млн. руб.
Средняя заработная плата в отрасли (ФОТ/число занятых), млн. руб.
Суммарные налоги на заработную плату работающих в федеральный бюджет, млн. руб.
Суммарные налоги на заработную плату работающих в бюджет субъекта РФ, млн. руб.
Суммарные налоги на заработную плату работающих в муниципальные бюджеты, млн. руб.

Деятельность финансовых институтов
Главная задача финансовых институтов - обеспечить работоспособность цепочек передела, избежать остановок в движении оборотного капитала, сырья, продукции.

С этой целью финансовые институты могут использовать широко известные наборы инструментов: кредиты, кредитные линии, аккредитивы, факторинг, гарантии, векселя и др. Также финансовые институты должны поддерживать и стимулировать спрос конечных потребителей продукции. С этой целью используются такие широко известные инструменты как потребительское кредитование, кредитные карты с кредитным лимитом, рассрочки, ипотеки и т.п.

Перечень показателей, которые важны для построения модели экономики субъекта РФ:

Банки

Выданные банковские кредиты на бизнес-компании данного сегмента экономики (сумма, млн. руб.)
Средневзвешенная эффективная ставка процента по банковским кредитам, выданным бизнес-компаниям, % годовых
Средняя длительность кредитных договоров, дней
Сумма проблемных кредитов юрлиц, млн. руб.
Среднемесячный объем средств, которые используются бизнес-компаниями через кредитные линии
Средневзвешенная эффективная ставка процента по кредитным линиям
Количество кредитов, единиц.
Количество кредитных линий, по которым шло движение за период, единиц.
Объем аккредитивов, млн. руб.
Средняя ставка процента за аккредитив, %
Объем факторинговых услуг, млн. руб.
Средняя ставка процента за факторинговые услуги, %
Сумма выданных банковских гарантий, млн. руб.
Средняя ставка процента за гарантию, % 
Суммарные среднемесячные остатки на расчетных счетах предприятий в банках, млн. руб.
Объем принятых депозитов юридических лиц, млн. руб.
Эффективная процентная ставка по депозитам юридических лиц, % годовых
Объем потребительских кредитов, млн. руб.
Эффективная процентная ставка по потребительским кредитам, % годовых
Количество дней, на которые выдавался потребительский кредит, дней
Сумма невовремя возвращенных потребительских кредитов, млн. руб.
Объем овердрафтов по кредитным картам, млн. руб.
Эффективная процентная ставка по овердрафтам кредитных карт, % годовых
Сумма оформленных беспроцентных рассрочек, млн. руб.
Сумма ипотечных договоров, млн. руб.
Эффективная процентная ставка по ипотеке, % годовых.

Объем депозитов физических лиц, млн. руб.
Эффективная средневзвешенная процентная ставка по депозитам физических лиц, % годовых
Участие юридических лиц в ПИФах и подобных фондах, млн. руб.
Участие физических лиц в ПИФах и подобных фондах, млн. руб.

Кредитные союзы (общества), финансовые компании

Выданные кредиты на бизнес-компании данного сегмента экономики (сумма, млн. руб.)
Средневзвешенная эффективная ставка процента по кредитам, выданным бизнес-компаниям, % годовых
Средняя длительность кредитных договоров, дней
Количество кредитов, единиц.
Сумма проблемных кредитов юрлиц, млн. руб.
Объем аккредитивов, млн. руб.
Средняя ставка процента за аккредитив, %
Объем факторинговых услуг, млн. руб.
Средняя ставка процента за факторинговые услуги, % 
Сумма выданных гарантий, млн. руб.
Средняя ставка процента за предоставление гарантии, %
Объем принятых депозитов юридических лиц, млн. руб.
Эффективная процентная ставка по депозитам юридических лиц, % годовых
Объем потребительских кредитов, млн. руб.
Эффективная процентная ставка по потребительским кредитам, % годовых
Количество дней, на которые выдавался потребительский кредит, дней
Сумма невовремя возвращенных потребительских кредитов, млн. руб.
Сумма оформленных беспроцентных рассрочек, млн. руб.
Сумма ипотечных договоров, млн. руб.
Эффективная процентная ставка по ипотеке, % годовых.

Денежные потоки (по юрлицам разделяются по цепочкам создания стоимости, по физлицам не разделяются)

Деньги, пришедшие из-за границы страны на счета юрлиц, млн. руб.
Деньги, пришедшие из-за границы субъекта РФ на счета юрлиц, млн. руб.
Деньги, отправленные за границу страны со счетов юрлиц, млн. руб.
Деньги, отправленные за границу субъекта РФ со счетов юрлиц, млн. руб.
Комиссия за прием/отправку денег юрлиц, млн. руб.
Денежные переводы, пришедшие физлицам из-за границы и из других субъектов РФ
Денежные переводы, отправленные физлицами за границу или в другие субъекты РФ.
Комиссия за прием/отправку денег физлиц, млн. руб.

Кадровые (HR) потоки

Приток квалифицированных кадров по сегментам экономики, отображенным в таблицах создания стоимости, чел
Отток квалифицированных кадров по сегментам экономики, отображенным в таблицах создания стоимости, чел.
Численность выпускников ВУЗов и колледжей субъекта РФ по сегментам экономики, отображенным в таблицах создания стоимости, чел. 
Потребность в квалифицированных кадрах по сегментам экономики, отображенным в таблицах создания стоимости, чел.

Логистические потоки

Приток грузов по сегментам экономики субъекта РФ, отображенным в таблицах создания стоимости, тонн.
Отток грузов по сегментам из экономики субъекта РФ, тонн.
Перераспределение грузов внутри территории субъекта РФ по сегментам экономики, отображенным в таблицах создания стоимости, тонн.

Показатели занятости, рентабельности собственного капитала (ROE) и инвестиционной активности

Дефицит кадров по сегментам экономики, отображенным в таблицах создания стоимости, чел.
Динамика занятости (численность работающих) по сегментам экономики, отображенным в таблицах создания стоимости, чел.
Рентабельность собственного капитала (ROE) предприятий субъекта РФ (на основе открытых данных отчетности), % годовых
Сумма инвестиций физических лиц в ценные бумаги, эмитированные предприятиями субъекта РФ, млн. руб.
Сумма инвестиций юридических лиц в ценные бумаги, эмитированные предприятиями субъекта РФ, млн. руб.
Финансирование инвестиционных проектов
Сумма инвестиций, полученных за период предприятиями (юрлицами) в каждом сегменте экономики. Анализ делается за последние 10-15 лет.
Инвестиции в каждом сегменте экономики, участвующем в цепочках создания стоимости по источникам за 10-15 лет: 
государственные инвестиции, 
IPO, 
инвестиционные фонды, 
частные инвесторы 
и пр.
Что мы сможем моделировать
Какие цепочки создания стоимости растут по мощности, какие уменьшаются (естетсвенные тренды)
Какие цепочки создания стоимости создают 80% экономики, а какие оставшиеся 20%
Какие цепочки создания стоимости генерируют бОльшую маржу, и, соответственно, привлекательны для инвестиций?
Сможем видеть “узкие места” цепочек создания стоимости
Оценка необходимых субсидий, объемов и форм государственной поддержки (если оказать поддержку в начале цепочки создания стоимости или в самом узком участке, то вся цепочка начнет генерировать большую добавленную стоимость.
Сможем оценивать рост производительности труда по цепочкам, сегментам и отраслям
Сможем видеть, какие отрасли оказывают бОльшее влияние на другие и на всю экономику
Сможем видеть эффективность работы финансовых институтов и предлагать меры, способствующие укреплению институтов
Сможем прогнозировать какие инвестиции принесут какие дивиденды инвесторам
Сможем видеть, где налоговая нагрузка на цепочку создания стоимости не позволяет произвести продукт, конкурентоспособный по цене с импортными аналогами
Сможем моделировать логистические потоки
Сможем прогнозировать какие кадры потребуется экономике субъекта РФ в будущем
Число задач, которые можно будет решать с помощью такой модели, конечно, существенно больше, чем перечисленные варианты.

Цели социально-экономического развития
Максимизация создаваемой в субъекте РФ добавленной стоимости
Максимальное удлинение цепочек создания стоимости на территории субъекта РФ
Максимизация прибыли предприятий
Максимизация доходов занятых
Достижение стратегических целей
Прогнозирование развития экономики субъекта РФ
Максимизация инвестиций в экономику субъекта РФ из всех источников и расчет их возврата
Максимизация инвестиций свободных средств юридических и физических лиц в экономику субъекта РФ
Можно формулировать и другие цели, достижение которых в данной модели может моделироваться через решение многомерной оптимизационной задачи.

Нейросеть искусственных нейронов для моделирования экономики субъекта РФ и таблица "Как отрасль грузит другие"-"Общая загрузка данной отрасли"

Идея моделирования экономики состоит в генерации искусственных нейронов, число которых равно суммарному количеству рассматриваемых отраслей и рассматриваемых цепочек создания стоимости. Допустим, рассматривается 80 отраслей и 500 цепочек создания стоимости. Нейрон каждой отрасли имеет производственную мощность Q, которая в той или иной мере используется другими отраслями. Каждый отраслевой нейрон связан с нейронами цепочек создания стоимости и с нейронами других отраслей, а некоторые отрасли могут быть связаны сами с собой. Вся эта сложная сеть взаимосвязей позволяет анализировать активность отдельных паттернов экономики и их взаимосвязи друг с другом.